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平安大华安享保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告

  基金管理人:平安大华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合安享报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华安享保本混合  场内简称 -  交易代码 002282  前端交易代码 -  后端交易代码 -  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2016年2月3日  报告期末基金份额总额 1,008,405,635.46份  投资目标 本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。  投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投资组合保险策略,建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比例,以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先设定的目标,并在此基础上实现基金资产的稳定增值。  业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率  风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。  基金管理人 平安大华基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  基金保证人 中国投融资担保股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)  1.本期已实现收益 4,217,609.89  2.本期利润 7,594,320.41  3.加权平均基金份额本期利润 0.0074  4.期末基金资产净值 1,019,385,540.73  5.期末基金份额净值 1.011  1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.80% 0.05% 0.69% 0.01% 0.11% 0.04%  业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款收益率(税后) 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  1、本基金基金合同于2016年2月03日正式生效,截至报告期末未满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。 其他指标 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    孙健 本基金的基金经理 2016年2月3日 - 15 自2001年起,先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作,2006年起,分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金,现担任平安大华保本混合型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金、平安大华日增利货币市场基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华安心保本混合型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华安享保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济继续保持低迷,但出现回暖迹象,8、9月PMI均为50.4,此外9月CPI同比增长1.9%,PPI则同比增长0.1%,结束了同比连续54个月下降的态势。8月工业增加值同比也出现反弹至6.3%。货币政策上,央行重启14天、28天逆回购,MLF也拉长了期限。通过锁短放长收缩短端流动性,推动金融去杠杆。展望四季度,宏观经济最大的不确定性来自于房地产。因多地政府在十一期间出台房地产限购政策,房地产销售和投资预计在四季度开始下滑,增加中期经济下行压力,利好债市。四季度信贷尤其抵押贷款可能明显收缩。稳增长未来将更多地依赖基建。海外方面,美国大选及欧洲政治的不确定性会导致人民币汇率继续承压,并且不允许市场形成过度宽松的预期,央行倾向于继续综合使用多种货币工具,年内降准的概率进一步降低。报告期内,本基金操作上加大了债券投资比重,基金净值保持稳步上行;同时本基金继续保持了较低的权益仓位。 展望后续市场,高收益债券信用利差的大幅压缩不可持续,后续信用风险事件发酵,“防踩雷心理”或许可能再次出现。债券投资上仍然以中高等级为主。本基金认为A股下跌的主段已经结束,市场总体处于震荡寻底的阶段,我们从安全性的投资角度,风险资产选择在市场短期急跌后,选择有估值优势的行业龙头公司,超跌的有成长性以及热点概念的板块个股。 报告期内基金的业绩表现 截至2016年9月30日,本基金份额净值为1.011元,份额累计净值为1.011元。报告期内,本基金份额净值增长率为0.80%,同期业绩基准增长率为0.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 51,088,920.00 4.98   其中:股票 51,088,920.00 4.98  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 949,522,127.50 92.63   其中:债券 910,712,127.50 88.85   资产支持证券 38,810,000.00 3.79  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 17,927,662.11 1.75  8 其他资产 6,513,527.10 0.64  9 合计 1,025,052,236.71 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 3,386,644.00 0.33  B 采矿业 1,538,190.00 0.15  C 制造业 38,426,404.60 3.77  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 1,015,449.00 0.10  F 批发和零售业 1,997,352.00 0.20  G 交通运输、仓储和邮政业 303,214.00 0.03  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,042,210.00 0.10  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 1,326,289.00 0.13  M 科学研究和技术服务业 1,369.00 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 2,051,798.40 0.20  S 综合 - -   合计 51,088,920.00 5.01   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600688 上海石化 536,000 3,157,040.00 0.31  2 002714 牧原股份 125,800 3,073,294.00 0.30  3 000059 华锦股份 255,100 2,255,084.00 0.22  4 002470 金正大 261,555 2,063,668.95 0.20  5 002236 大华股份 132,600 2,056,626.00 0.20  6 002588 史丹利 168,000 2,049,600.00 0.20  7 601233 桐昆股份 172,000 2,048,520.00 0.20  8 002597 金禾实业 140,000 2,042,600.00 0.20  9 002002 鸿达兴业 306,115 2,038,725.90 0.20  10 000902 新洋丰 161,300 2,032,380.00 0.20   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 40,044,000.00 3.93  2 央行票据 - -  3 金融债券 19,918,000.00 1.95   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 80,934,000.00 7.94  5 企业短期融资券 621,491,000.00 60.97  6 中期票据 148,110,000.00 14.53  7 可转债(可交换债) 215,127.50 0.02  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 910,712,127.50 89.34   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 011699760 16天士力药SCP002 500,000 50,150,000.00 4.92  2 041661015 16凤凰CP002 400,000 40,216,000.00 3.95  3 160011 16附息国债11 400,000 40,044,000.00 3.93  4 1082085 10铁道MTN1 400,000 39,960,000.00 3.92  5 101659043 16宏图高科MTN001 300,000 30,501,000.00 2.99   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1689136 16企富1A 500,000 38,810,000.00 3.81   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 35,932.35  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 6,463,611.55  5 应收申购款 13,983.20  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 6,513,527.10   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,036,578,986.07  报告期期间基金总申购份额 250,823.79  减:报告期期间基金总赎回份额 28,424,174.40  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 1,008,405,635.46   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会批准平安大华安享保本混合型证券投资基金设立的文件 (2)平安大华安享保本混合型证券投资基金基金合同 (3)平安大华安享安享保本混合型证券投资基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)报告期内平安大华安享安享保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电线(免长途话费) 平安大华基金管理有限公司 2016年10月25日